PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с FTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с FTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и FTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и FTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%28.13%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FTMSX с доходностью -0.41%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с NAMAX
Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIXFTMSX с FTXNX

Сравнение комиссий FTVNX и FTMSX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

FTVNX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXFTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.73

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.21

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.21

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

3.76

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. FTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FTMSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и FTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXFTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.73

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.13

Корреляция

Корреляция между FTVNX и FTMSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и FTMSX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и FTMSX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и FTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXFTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-53.12%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-17.52%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-48.67%

+28.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-26.04%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-22.44%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

5.62%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и FTMSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXFTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.71%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

19.41%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

30.25%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

28.25%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

30.68%

-8.91%