PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTVNX с VO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTVNX (Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - FTVNX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 5 years, FTVNX returned 3.39%/yr vs 7.59%/yr for VO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTVNX charges 1.31%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 8.64%.

FTVNX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.05%
1 год
0.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

VO

1 день
-2.06%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.01%
1 год
16.36%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTVNX и VO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		0.64%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.64%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-12.51%

Correlation

The correlation between FTVNX and VO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.85

The correlation between FTVNX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с FTXSXFTVNX с FTMSXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTZIXFTVNX с VKSIXFTVNX с FTHSXFTVNX с JMVYX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

FTVNX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.38

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.98

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.11

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

8.04

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.38

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и VO

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVNXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-58.87%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-8.17%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.46%

-19.02%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-27.57%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-2.06%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-7.86%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

2.14%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и VO

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVNXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.68%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

9.46%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

12.50%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.61%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.95%

+2.69%

Сравнение комиссий FTVNX и VO

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и VO

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.58%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FTVNX and VO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTVNX has higher volatility (4.49%) compared to VO (3.68%). In terms of maximum drawdown, FTVNX dropped -42.81% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTVNX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор