PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с VO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с VO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и VO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-12.51%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

VO

1 день
0.63%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
13.07%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSXFTVNX с NAMAX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с XIC.TO

Сравнение комиссий FTVNX и VO

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

FTVNX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.75

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.15

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.06

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

4.83

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.75

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между FTVNX и VO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и VO

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VO в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.50%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и VO

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-58.87%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-12.74%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-27.57%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-5.53%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.91%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.79%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и VO

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.83%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.73%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

17.57%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.61%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

18.94%

+2.83%