Сравнение FTVNX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTVNX или VO.
Основные характеристики
| FTVNX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 11.39% |
| Дох-ть за 1 год | 19.73% | 19.97% |
| Дох-ть за 3 года | 7.25% | 3.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.99% | 10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 16.01% | 13.49% |
| Макс. просадка | -42.81% | -58.89% |
| Текущая просадка | -1.68% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между FTVNX и VO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTVNX и VO
С начала года, FTVNX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTVNX и VO
FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTVNX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTVNX и VO
Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.20% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FTVNX и VO
Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTVNX и VO
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.