Сравнение FTVNX с FTHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).
FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FTVNX и FTHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTVNX и FTHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | -0.12% | -1.98% | 9.77% | 12.04% | -7.49% | 32.93% | 6.32% | 27.76% | -13.29% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -15.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 0.58%.
FTVNX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTVNX и FTHNX
FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.
Доходность на риск
FTVNX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск
FTVNX
FTHNX
Сравнение FTVNX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTVNX | FTHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.06 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.63 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.72 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 6.65 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTVNX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.06 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FTVNX и FTHNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTVNX и FTHNX
Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FTHNX в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.60% | 1.59% | 1.08% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Просадки
Сравнение просадок FTVNX и FTHNX
Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и FTHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTVNX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -37.78% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -12.40% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -24.63% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -7.24% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.77% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 3.21% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTVNX и FTHNX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTVNX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.74% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.90% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 19.72% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.93% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.10% | +1.67% |