Сравнение FTSM с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
FTSM и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 0.57%.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и VNLA
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Доходность на риск
FTSM vs. VNLA — Ранг доходности на риск
FTSM
VNLA
Сравнение FTSM c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 6.55 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 11.33 | +6.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 3.14 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 10.06 | +17.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 44.83 | +92.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 6.55 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 3.56 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 2.06 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и VNLA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и VNLA
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VNLA в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и VNLA
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -4.49% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.47% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -1.76% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.24% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и VNLA
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.28% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.45% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.72% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.04% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.44% | -0.56% |