PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSM с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSM с VNLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. FTSM is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past 5 years, FTSM returned 3.46%/yr vs 3.80%/yr for VNLA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.

Доходность

Сравнение доходности FTSM и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FTSM на уровне 1.49% и VNLA на уровне 1.49%.

FTSM

1 день
0.06%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.15%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.55%

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSM и VNLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.49%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%

Correlation

The correlation between FTSM and VNLA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.25

Over the past year, FTSM and VNLA have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTSM и VNLA

Секторы
FTSM
VNLA

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

66.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

33.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FTSM
100.0%
VNLA

-

Сырьевые материалы

FTSM

-

VNLA

-

Коммуникационные услуги

FTSM

-

VNLA

-

Потребительский циклический сектор

FTSM

-

VNLA

-

Потребительский защитный сектор

FTSM

-

VNLA

-

Энергетика

FTSM

-

VNLA
66.7%

Финансовые услуги

FTSM

-

VNLA

-

Здравоохранение

FTSM

-

VNLA

-

Промышленность

FTSM

-

VNLA
33.3%

Технологии

FTSM

-

VNLA

-

Коммунальные услуги

FTSM

-

VNLA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSX
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK

Доходность на риск

FTSM vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSMVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.77
7.55

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.68
15.48

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

3.58

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.72

11.15

+24.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

178.37

57.33

+121.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSM vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNLA равному 7.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSMVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77

7.55

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.04

3.67

+3.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

2.10

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FTSM и VNLA

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSMVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-4.49%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.43%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

-0.49%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-1.76%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.23%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и VNLA

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.16%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSMVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.18%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

0.46%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

0.63%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

1.04%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

1.42%

-0.54%

Сравнение комиссий FTSM и VNLA

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и VNLA

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VNLA в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTSM and VNLA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNLA has higher volatility (0.18%) compared to FTSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs VNLA's -4.49%.

On 5-year performance, VNLA leads with 3.80% vs 3.46% for FTSM. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VNLA has performed better with a 3.80% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.

VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.16% for FTSM.

They also come from different issuers: First Trust and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.44% for FTSM and 0.23% for VNLA.

FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.77 vs 7.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSM и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор