PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSM с EPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSM с EPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и EPR Properties (EPR).

FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSM и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSM и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		0.76%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%
EPR
EPR Properties		2.50%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: 2.50% против 3.32% соответственно.

FTSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.19%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.50%

EPR

1 день
0.68%
1 месяц
-15.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.71%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

EPR Properties

Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с PSDSXFTSM с JPST
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

FTSM vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSMEPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.29

0.11

+8.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.39

0.33

+17.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.96

1.04

+2.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.88

0.11

+27.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

137.27

0.23

+137.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSM vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.29, что выше коэффициента Шарпа EPR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSMEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29

0.11

+8.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.86

0.30

+6.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

0.08

+2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.29

+1.64

Корреляция

Корреляция между FTSM и EPR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и EPR

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности EPR в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.22%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
EPR
EPR Properties		7.07%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и EPR

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и EPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSMEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-82.02%

+77.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-19.51%

+19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-35.63%

+34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-82.02%

+77.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.35%

+16.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-16.66%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

9.68%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и EPR

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSMEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

8.54%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

17.56%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

25.32%

-24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

26.87%

-26.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

42.42%

-41.54%