Сравнение FTSM с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.62% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и DHEAX
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
FTSM vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
FTSM
DHEAX
Сравнение FTSM c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 4.21 | +4.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 6.76 | +10.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 2.25 | +1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 9.96 | +17.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 38.15 | +99.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 4.21 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 2.78 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.74 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и DHEAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и DHEAX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и DHEAX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -12.34% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.50% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -5.06% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.82% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и DHEAX
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.43% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.80% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 1.19% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.51% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 2.29% | -1.41% |