PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSL с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTSL is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. FTSL is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, FTSL returned 5.02%/yr vs 4.50%/yr for KNG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FTSL и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FTSL

1 день
0.03%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.44%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSL и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.65%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%10.11%-2.21%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FTSL and KNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.38

The correlation between FTSL and KNG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTSL и KNG

Секторы
FTSL
KNG

Сырьевые материалы

100.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

12.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Сырьевые материалы

FTSL
100.0%
KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

FTSL

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

FTSL

-

KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

FTSL

-

KNG
23.5%

Энергетика

FTSL

-

KNG
3.0%

Финансовые услуги

FTSL

-

KNG
12.7%

Здравоохранение

FTSL

-

KNG
10.1%

Промышленность

FTSL

-

KNG
20.3%

Недвижимость

FTSL

-

KNG
4.4%

Технологии

FTSL

-

KNG
4.3%

Коммунальные услуги

FTSL

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FTSL vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.85

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.32

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.15

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.01

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

2.61

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.85

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

0.33

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.50

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FTSL и KNG

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSLKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-35.12%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-8.61%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-14.24%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

-18.20%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.03%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-4.13%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

3.33%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и KNG

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSLKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.26%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

7.44%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

10.22%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

13.60%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

17.18%

-12.00%

Сравнение комиссий FTSL и KNG

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и KNG

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTSL and KNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FTSL leads with 5.02% vs 4.50% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTSL has performed better with a 5.02% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 6.46% for FTSL.

FTSL is categorized as High Yield Bonds, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.75% for KNG.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSL и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор