PortfoliosLab logo
Сравнение FTSL с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSL и HYG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTSL и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.83%
55.04%
FTSL
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSL:

2.16

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

FTSL:

2.75

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

FTSL:

1.66

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

FTSL:

2.38

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

FTSL:

17.06

HYG:

10.43

Индекс Язвы

FTSL:

0.37%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

FTSL:

2.94%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

FTSL:

-22.67%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

FTSL:

-0.02%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTSL имеют среднегодовую доходность 4.04%, а акции HYG немного отстают с 3.90%.


FTSL

С начала года

0.74%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.35%

5 лет

6.47%

10 лет

4.04%

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.44%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSL и HYG

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSL и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSL c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSL: 2.16
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSL: 2.75
HYG: 2.30
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTSL: 1.66
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSL: 2.38
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSL: 17.06
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
1.55
FTSL
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и HYG

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.34%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и HYG

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-0.75%
FTSL
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и HYG

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 2.41%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
4.20%
FTSL
HYG