Сравнение FTSIX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSIX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSIX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%.
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSIX и VMCPX
FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
FTSIX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
FTSIX
VMCPX
Сравнение FTSIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSIX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 4.87 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FTSIX и VMCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSIX и VMCPX
Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FTSIX и VMCPX
Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.12% | -39.30% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.77% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -27.54% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.08% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -5.26% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.77% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSIX и VMCPX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.96% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.67% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 17.68% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.66% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 18.91% | +4.58% |