PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с JCMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с JCMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и JCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и JCMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-0.34%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у JCMAX с доходностью -0.34%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

JCMAX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.96%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с HLGEXJCMAX с LLSCXJCMAX с BIGTXJCMAX с VHIAXJCMAX с FZFLX

Сравнение комиссий FTSIX и JCMAX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии JCMAX в 1.14%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Доходность на риск

FTSIX vs. JCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c JCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXJCMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.59

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.97

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.88

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

3.89

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. JCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JCMAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и JCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXJCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTSIX и JCMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и JCMAX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JCMAX в 6.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.18%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и JCMAX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки JCMAX в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и JCMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXJCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-38.33%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.34%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-25.26%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.06%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.19%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.79%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и JCMAX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXJCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.20%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.47%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

17.68%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.44%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

19.60%

+3.89%