PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.94% против 8.72% соответственно.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FTRNX и TVRIX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FTRNX
Fidelity Trend Fund

Доходность на риск

FTRNX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.48

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

6.06

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.97

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между FTRNX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и TVRIX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и TVRIX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-39.36%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-8.45%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-24.87%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-39.36%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-9.20%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-6.10%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.06%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и TVRIX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.44%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

7.84%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

12.61%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

14.46%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

17.80%

+6.11%