Сравнение FTRNX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRNX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRNX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | -6.17% | 18.77% | 40.43% | 44.39% | -33.66% | 22.86% | 47.01% | 36.12% | -5.48% | 29.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.94% против 14.08% соответственно.
FTRNX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 16.94%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRNX и FXAIX
FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FTRNX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTRNX
FXAIX
Сравнение FTRNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRNX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.52 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 7.30 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FTRNX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRNX и FXAIX
Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | 6.85% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FTRNX и FXAIX
Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -33.79% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -12.13% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -24.50% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -33.79% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -6.23% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -3.83% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.53% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRNX и FXAIX
Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.34% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 9.53% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 18.32% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 16.92% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 18.05% | +5.86% |