PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%27.97%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FTRNX и FSPGX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FTRNX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.84

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.36

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.17

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

4.02

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.84

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FSPGX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FSPGX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-32.66%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-16.17%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-32.66%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-13.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-6.43%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.70%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FSPGX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.71%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

12.37%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

22.58%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

21.52%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

21.66%

+2.25%