Сравнение FTRNX с FBCG
FTRNX (Fidelity Trend Fund) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FTRNX returned 15.72%/yr vs 13.32%/yr for FBCG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FTRNX charges 0.73%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.
Доходность
Сравнение доходности FTRNX и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRNX показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 9.79%.
FTRNX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 19.63%
FBCG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTRNX и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | 15.04% | 18.77% | 40.43% | 44.39% | -33.66% | 22.86% | 32.44% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 9.79% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | 21.34% | 41.44% |
Correlation
The correlation between FTRNX and FBCG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between FTRNX and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRNX vs. FBCG — Ранг доходности на риск
FTRNX
FBCG
Сравнение FTRNX c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRNX | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.86 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.95 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRNX и FBCG
Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRNX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -43.56% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -15.17% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -27.89% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -43.56% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -6.01% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -11.41% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.05% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRNX и FBCG
Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRNX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 8.15% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 15.44% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 19.75% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 26.00% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 25.79% | -1.66% |
Сравнение комиссий FTRNX и FBCG
FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRNX и FBCG
Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FBCG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 5.58% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FTRNX and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTRNX has higher volatility (8.94%) compared to FBCG (8.15%). In terms of maximum drawdown, FTRNX dropped -56.26% vs FBCG's -43.56%.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRNX и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор