PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с UX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с UX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Commodity Producers Equities funds. FTRI is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, FTRI returned 27.50% vs 15.94% for UX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UX.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и UX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Roundhill Uranium ETF (UX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -1.43%.

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%

UX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
3.60%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и UX

2026 (YTD)2025
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%27.63%
UX
Roundhill Uranium ETF		-1.43%15.76%

Correlation

The correlation between FTRI and UX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов FTRI и UX

Секторы
FTRI
UX

Сырьевые материалы

56.3%

-

Коммунальные услуги

16.1%

-

Энергетика

15.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

FTRI
56.3%
UX

-

Коммунальные услуги

FTRI
16.1%
UX

-

Энергетика

FTRI
15.9%
UX
100.0%

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
UX

-

Недвижимость

FTRI
3.5%
UX

-

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.4%
UX

-

Коммуникационные услуги

FTRI

-

UX

-

Финансовые услуги

FTRI

-

UX

-

Здравоохранение

FTRI

-

UX

-

Промышленность

FTRI

-

UX

-

Технологии

FTRI

-

UX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Roundhill Uranium ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATT

Доходность на риск

FTRI vs. UX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c UX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.47

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.88

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.67

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

1.34

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. UX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа UX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и UX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.47

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FTRI и UX

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки UX в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и UX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-23.72%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-23.72%

+11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-20.25%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-10.16%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

11.93%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и UX

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 5.37%, в то время как у Roundhill Uranium ETF (UX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

8.08%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

24.57%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

34.37%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

36.15%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

36.15%

-14.13%

Сравнение комиссий FTRI и UX

FTRI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и UX

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности UX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.50%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and UX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (8.08%) compared to FTRI (5.37%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs UX's -23.72%.

On 1-year performance, FTRI leads with 27.50% vs 15.94% for UX. On fees, FTRI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTRI has performed better with a 27.50% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.50% for UX.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.75% for UX.

FTRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и UX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор