Сравнение FTRI с UX
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Natural Resources fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill. FTRI is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, FTRI returned 15.14% vs -2.19% for UX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности FTRI и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRI показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -7.42%.
FTRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.10%
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTRI и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.20% | 28.55% |
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
Correlation
The correlation between FTRI and UX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов FTRI и UX
Секторы
FTRI
UX
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Сырьевые материалы
FTRI
UX
-
Энергетика
FTRI
UX
Коммунальные услуги
FTRI
UX
-
Потребительский защитный сектор
FTRI
UX
-
Потребительский циклический сектор
FTRI
UX
-
Недвижимость
FTRI
UX
-
Коммуникационные услуги
FTRI
-
UX
-
Финансовые услуги
FTRI
-
UX
-
Здравоохранение
FTRI
-
UX
-
Промышленность
FTRI
-
UX
-
Технологии
FTRI
-
UX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRI vs. UX — Ранг доходности на риск
FTRI
UX
Сравнение FTRI c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRI | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.09 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -0.17 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRI и UX
Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки UX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRI | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -25.45% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -25.45% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | -25.10% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -10.66% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 13.16% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRI и UX
Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 6.30%, в то время как у Roundhill Uranium ETF (UX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRI | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.84% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 24.33% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 34.12% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 35.93% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 35.93% | -13.98% |
Сравнение комиссий FTRI и UX
FTRI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRI и UX
Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности UX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 3.15% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTRI and UX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (7.84%) compared to FTRI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs UX's -25.45%.
On 1-year performance, FTRI leads with 15.14% vs -2.19% for UX. On fees, FTRI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTRI has performed better with a 15.14% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTRI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
FTRI has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.60% for UX.
FTRI is categorized as Natural Resources, while UX is Uranium. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.75% for UX.
FTRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRI и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор