Сравнение FTRI с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FTRI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRI и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRI и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 15.22% | 33.62% | -3.93% | 1.53% | 7.49% | 7.42% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRI показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FTRI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 11.56%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRI и IGLD
FTRI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FTRI vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FTRI
IGLD
Сравнение FTRI c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRI | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.69 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.17 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.27 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 9.64 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FTRI и IGLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRI и IGLD
Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.25% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTRI и IGLD
Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -18.59% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -17.56% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -18.59% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -10.51% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -5.01% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.13% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRI и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 6.29%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 10.62% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 21.23% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 23.76% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 14.90% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 14.86% | +7.46% |