PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с CCNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. FTRI is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, FTRI returned 27.50% vs 69.09% for CCNR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 27.07%.

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и CCNR

2026 (YTD)20252024
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-8.94%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%

Correlation

The correlation between FTRI and CCNR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between FTRI and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTRI и CCNR

Секторы
FTRI
CCNR

Сырьевые материалы

56.3%
31.6%

Коммунальные услуги

16.1%
8.5%

Энергетика

15.9%
38.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.5%

Недвижимость

3.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.5%

Технологии

-

4.3%

Сырьевые материалы

FTRI
56.3%
CCNR
31.6%

Коммунальные услуги

FTRI
16.1%
CCNR
8.5%

Энергетика

FTRI
15.9%
CCNR
38.0%

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
CCNR
8.5%

Недвижимость

FTRI
3.5%
CCNR
0.5%

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.4%
CCNR
1.0%

Коммуникационные услуги

FTRI

-

CCNR

-

Финансовые услуги

FTRI

-

CCNR
0.6%

Здравоохранение

FTRI

-

CCNR

-

Промышленность

FTRI

-

CCNR
7.5%

Технологии

FTRI

-

CCNR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

FTRI vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRICCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
3.92

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.75

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

10.73

-8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

34.92

-28.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRICCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.92

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.66

-1.17

Просадки

Сравнение просадок FTRI и CCNR

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRICCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-20.06%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-6.47%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-1.21%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.56%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.98%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и CCNR

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRICCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.18%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.76%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.72%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

19.83%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

19.83%

+2.19%

Сравнение комиссий FTRI и CCNR

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и CCNR

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности CCNR в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and CCNR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.37%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 27.50% for FTRI. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.33% for FTRI.

They also come from different issuers: First Trust and ALPS. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор