PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Commodity Producers Equities funds. CCNR is actively managed, while GUNR is passively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 41.20% for GUNR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 18.89%.

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и GUNR

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-9.89%

Correlation

The correlation between CCNR and GUNR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between CCNR and GUNR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и GUNR

Секторы
CCNR
GUNR

Энергетика

38.0%
30.6%

Сырьевые материалы

31.6%
44.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
11.4%

Коммунальные услуги

8.5%
4.0%

Промышленность

7.5%
2.3%

Технологии

4.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.2%

Финансовые услуги

0.6%
2.6%

Недвижимость

0.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

CCNR
38.0%
GUNR
30.6%

Сырьевые материалы

CCNR
31.6%
GUNR
44.3%

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.5%
GUNR
11.4%

Коммунальные услуги

CCNR
8.5%
GUNR
4.0%

Промышленность

CCNR
7.5%
GUNR
2.3%

Технологии

CCNR
4.3%
GUNR
0.5%

Потребительский циклический сектор

CCNR
1.0%
GUNR
0.2%

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
GUNR
2.6%

Недвижимость

CCNR
0.5%
GUNR
0.2%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

GUNR
1.6%

Здравоохранение

CCNR

-

GUNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFACCNR с GNR
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

CCNR vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCNRGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.73

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.46

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.48

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.73

6.08

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.92

22.95

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCNR vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа GUNR равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCNRGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.73

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.32

+1.33

Просадки

Сравнение просадок CCNR и GUNR

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-45.64%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.81%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.81%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-10.40%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.80%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и GUNR

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 4.18% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.23%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.55%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.14%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

18.98%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

20.42%

-0.59%

Сравнение комиссий CCNR и GUNR

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и GUNR

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and GUNR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.23%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs GUNR's -45.64%.

On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 41.20% for GUNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.25% for GUNR.

They also come from different issuers: ALPS and Northern Trust. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.46% for GUNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор