Сравнение CCNR с GUNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR).
CCNR и GUNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCNR - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 10 июл. 2024 г.. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCNR и GUNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCNR и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.61% | 46.48% | -8.12% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 20.73% | 30.03% | -9.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCNR показывает доходность 21.61%, а GUNR немного ниже – 20.73%.
CCNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCNR и GUNR
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.
Доходность на риск
CCNR vs. GUNR — Ранг доходности на риск
CCNR
GUNR
Сравнение CCNR c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCNR | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.44 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 3.02 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.47 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.46 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 19.38 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCNR | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.44 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.33 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между CCNR и GUNR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и GUNR
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GUNR в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.21% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок CCNR и GUNR
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и GUNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCNR | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -45.64% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -13.25% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.96% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -10.50% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.38% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и GUNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 5.32% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCNR | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 12.82% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 18.79% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.09% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 20.56% | -0.17% |