PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCNR с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCNR и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCNR и GUNR


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCNR показывает доходность 21.61%, а GUNR немного ниже – 20.73%.


CCNR

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.61%
6 месяцев
32.84%
1 год
69.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Сравнение комиссий CCNR и GUNR

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.


Доходность на риск

CCNR vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCNRGUNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.44

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

3.02

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.46

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.78

19.38

+6.40

CCNR vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCNRGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.44

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.33

+1.30

Корреляция

Корреляция между CCNR и GUNR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и GUNR

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GUNR в 2.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
2.86%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Просадки

Сравнение просадок CCNR и GUNR

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и GUNR.


Загрузка...

Показатели просадок


CCNRGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-45.64%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-13.25%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.96%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-10.50%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и GUNR

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 5.32% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCNRGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.25%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

12.82%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

18.79%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

19.09%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

20.56%

-0.17%