Сравнение FTRBX с DODIX
FTRBX (Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - FTRBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Federated, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, FTRBX returned 2.20%/yr vs 2.89%/yr for DODIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTRBX charges 0.39%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.89% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.20%
DODIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам FTRBX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.17% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.51% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Correlation
The correlation between FTRBX and DODIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FTRBX and DODIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRBX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
FTRBX
DODIX
Сравнение FTRBX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRBX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.66 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.72 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и DODIX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -16.89% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.17% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.21% | -5.68% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -16.89% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -16.89% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.63% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.50% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.11% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и DODIX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.11% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 3.06% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.06% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.57% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.46% | +0.35% |
Сравнение комиссий FTRBX и DODIX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и DODIX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DODIX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.26% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.56% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
FTRBX and DODIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTRBX has higher volatility (1.30%) compared to DODIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, FTRBX dropped -17.49% vs DODIX's -16.89%.
DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRBX и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор