PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31428Q1013

CUSIP

31428Q101

Эмитент

Federated

Дата выпуска

1 окт. 1996 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

www.federatedinvestors.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTRBX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Популярные сравнения:
FTRBX с NCRLX FTRBX с FXNAX FTRBX с SCHG FTRBX с DODIX FTRBX с SCHD FTRBX с BRK-B
Популярные сравнения:
FTRBX с NCRLX FTRBX с FXNAX FTRBX с SCHG FTRBX с DODIX FTRBX с SCHD FTRBX с BRK-B

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) показал доход в 1.90% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTRBX составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTRBX

С начала года

1.90%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.40%

3 года

1.50%

5 лет

0.16%

10 лет

2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTRBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%2.06%0.03%0.38%-1.05%1.90%
20240.35%-1.52%0.64%-2.05%1.58%0.54%2.83%1.16%1.88%-2.44%0.63%-1.10%2.37%
20233.38%-2.49%2.33%0.31%-0.81%-0.62%0.12%-0.62%-2.78%-1.42%4.76%3.23%5.19%
2022-1.93%-1.16%-2.28%-3.81%0.47%-1.75%2.32%-2.38%-4.01%-1.33%3.54%-0.96%-12.76%
2021-0.60%-0.84%-0.80%0.87%0.18%1.06%0.70%0.24%-0.65%-0.09%0.08%0.07%0.20%
20201.71%1.13%-2.82%2.71%1.56%1.17%2.04%-0.36%-0.03%-0.40%1.76%0.85%9.60%
20191.73%0.18%1.82%0.31%1.07%1.60%0.29%1.93%-0.36%0.35%0.09%0.37%9.76%
2018-0.75%-0.95%0.28%-0.56%0.47%-0.18%0.39%0.38%-0.20%-0.95%0.11%1.13%-0.85%
20170.46%0.82%0.00%0.73%0.62%0.17%0.52%0.70%-0.29%0.18%-0.08%0.51%4.42%
20160.39%0.47%1.80%1.21%-0.07%1.76%1.09%0.37%0.07%-0.57%-2.09%0.49%4.98%
20151.90%-0.45%0.25%-0.09%-0.26%-1.09%0.56%-0.63%0.19%0.56%-0.37%-0.68%-0.13%
20141.14%0.77%0.13%0.86%1.03%0.22%-0.14%0.85%-0.69%0.74%0.48%-0.18%5.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTRBX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTRBX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.42$0.37$0.31$0.43$0.55$0.38$0.36$0.35$0.40$0.38$0.42

Дивидендный доход

4.12%4.47%3.84%3.24%3.85%4.73%3.39%3.49%3.21%3.68%3.55%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.42
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2021$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.14$0.43
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.26$0.55
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 16.88%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares составляет 5.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.88%15 сент. 2021 г.28324 окт. 2022 г.———
-9.16%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-8.09%10 сент. 2008 г.5424 нояб. 2008 г.9615 апр. 2009 г.150
-4.96%1 апр. 2004 г.443 июн. 2004 г.5319 авг. 2004 г.97
-4.88%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.996 янв. 2004 г.141
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...