Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции FTRBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTRBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) показал доход в 0.15% с начала года и 5.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTRBX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FTRBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 4.95%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1996.

• This fund captured 14.78% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FTRBX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTRBX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 17.49%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 830 торговых сессий.

Текущая просадка Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.