PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.07% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с VCIT
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий FTRBX и BAGIX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

FTRBX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.02

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.74

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

5.08

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.98

+0.10

Корреляция

Корреляция между FTRBX и BAGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и BAGIX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и BAGIX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-18.62%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.63%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-18.60%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-18.62%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.84%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.36%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и BAGIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.49%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.28%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

5.90%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

4.88%

-0.10%