PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRBX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с FXNAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRBX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между FTRBX и FXNAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRBX:

0.97

FXNAX:

0.92

Коэф-т Сортино

FTRBX:

1.56

FXNAX:

1.47

Коэф-т Омега

FTRBX:

1.18

FXNAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTRBX:

0.45

FXNAX:

0.42

Коэф-т Мартина

FTRBX:

2.66

FXNAX:

2.43

Индекс Язвы

FTRBX:

2.03%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

FTRBX:

5.21%

FXNAX:

5.32%

Макс. просадка

FTRBX:

-18.05%

FXNAX:

-18.64%

Текущая просадка

FTRBX:

-6.79%

FXNAX:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.48% соответственно.

FTRBX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

0.81%

1 год

5.06%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.83%

FXNAX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.94%

5 лет

-0.89%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTRBX и FXNAX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRBX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRBX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRBX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и FXNAX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FXNAX в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.11%4.47%3.84%3.24%2.87%2.78%3.39%3.49%3.21%3.47%3.52%3.75%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.17%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и FXNAX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -18.05%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и FXNAX

Загрузка...