Сравнение FTRBX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRBX или FXNAX.
Основные характеристики
| FTRBX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.88% | -1.25% |
| Дох-ть за 1 год | 2.00% | 1.80% |
| Дох-ть за 3 года | -2.57% | -2.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.64% | 0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.32 |
| Дневная вол-ть | 6.80% | 6.58% |
| Макс. просадка | -17.25% | -18.64% |
| Current Drawdown | -10.24% | -11.54% |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и FXNAX
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и FXNAX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTRBX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и FXNAX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FXNAX в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.09% | 3.82% | 3.23% | 3.85% | 2.78% | 3.38% | 3.21% | 3.20% | 3.68% | 3.45% | 3.80% | 3.96% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.15% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и FXNAX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и FXNAX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.