PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.32% против 12.78% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BAGIXFTRBX с VCIT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FTRBX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.56

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.65

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.68

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

-1.16

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.56

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.77

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.48

+0.60

Корреляция

Корреляция между FTRBX и BRK-B составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и BRK-B

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и BRK-B

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-53.86%

+36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-14.95%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-26.58%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-29.57%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-11.36%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-11.07%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

8.72%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и BRK-B

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.33%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

11.14%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

18.30%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

17.20%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

19.45%

-14.67%