PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRBX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTRBX (Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares) is Intermediate Core Bond fund managed by Federated, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FTRBX returned 2.25%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.25% против 13.19% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.95%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
2.25%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRBX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		0.04%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FTRBX and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

-0.07

The correlation between FTRBX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BAGIXFTRBX с VCIT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FTRBX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.01

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.09

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.01

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-0.03

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.01

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.48

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и BRK-B

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-53.86%

+36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-9.42%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-14.95%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-26.58%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-29.57%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-9.57%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-11.07%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

4.47%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и BRK-B

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.28%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.08%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

10.87%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

14.39%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

17.13%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

19.43%

-14.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и BRK-B

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.55%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%

Часто задаваемые вопросы

FTRBX and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to FTRBX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FTRBX dropped -17.49% vs BRK-B's -53.86%.

FTRBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRBX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор