PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRBX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с BRK-B

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRBX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FTRBX и BRK-B составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRBX:

0.97

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

FTRBX:

1.56

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

FTRBX:

1.18

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

FTRBX:

0.45

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

FTRBX:

2.66

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

FTRBX:

2.03%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

FTRBX:

5.21%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

FTRBX:

-18.05%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FTRBX:

-6.79%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.83% против 13.54% соответственно.

FTRBX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

0.81%

1 год

5.06%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.83%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

10.86%

1 год

25.66%

5 лет

23.84%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRBX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRBX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRBX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и BRK-B

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.11%4.47%3.84%3.24%2.87%2.78%3.39%3.49%3.21%3.47%3.52%3.75%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и BRK-B

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и BRK-B

Загрузка...