Сравнение FTRBX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.32% против 12.25% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и SCHD
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FTRBX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FTRBX
SCHD
Сравнение FTRBX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.05 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.55 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и SCHD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и SCHD
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и SCHD
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -33.37% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -12.74% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -16.85% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -33.37% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.43% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.34% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.75% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и SCHD
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.33% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 7.96% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 15.69% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 14.40% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 16.70% | -11.92% |