PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.32% против 16.95% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIXFTRBX с VCIT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FTRBX и SCHG

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FTRBX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.76

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.24

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.09

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

3.71

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.79

+0.29

Корреляция

Корреляция между FTRBX и SCHG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и SCHG

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и SCHG

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-34.59%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-16.41%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-34.59%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-34.59%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-12.51%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.22%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

4.84%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и SCHG

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.77%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

12.54%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

22.45%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

22.31%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

21.51%

-16.73%