PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQI с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

FTQI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTQI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQI и SPIN

2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		-0.38%12.68%8.64%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

FTQI

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.73%
1 год
19.71%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.58%
10 лет*
6.96%

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с SPYIFTQI с TUGNFTQI с SPY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий FTQI и SPIN

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FTQI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQISPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.88

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.33

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

5.55

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.88

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между FTQI и SPIN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и SPIN

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.85%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQI и SPIN

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

FTQISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-16.85%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.88%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-6.56%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.34%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.60%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и SPIN

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTQISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.08%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.08%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.36%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.89%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

14.89%

-1.48%