PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTQI с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FTQI is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FTQI returned 26.34% vs 213.47% for SMST. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. FTQI charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -36.56%.

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%

SMST

1 день
0.19%
1 месяц
44.40%
6 месяцев
-6.67%
С начала года
-36.56%
1 год
213.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и SMST

2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%7.89%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-36.56%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between FTQI and SMST is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

FTQI vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTQISMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.44

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.25

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.52

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

4.83

+15.24

FTQI vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SMST равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTQI и SMST

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQISMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-99.25%

+79.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-85.39%

+79.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-97.51%

+96.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-90.92%

+87.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

44.41%

-43.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и SMST

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 2.92%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 56.99%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQISMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

56.99%

-54.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

135.90%

-127.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

149.26%

-138.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

167.61%

-152.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

167.61%

-154.63%

Сравнение комиссий FTQI и SMST

FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и SMST

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and SMST have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (56.99%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 213.47% vs 26.34% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 213.47% return vs 26.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 0.00% for SMST.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 1.29% for SMST.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор