PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTQI с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с QTEC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds from First Trust - FTQI tracks the NASDAQ-100 Index while QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTQI returned 7.99%/yr vs 21.23%/yr for QTEC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции FTQI уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 7.99% против 21.23% соответственно.

FTQI

1 день
-0.36%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
11.44%
С начала года
12.35%
1 год
25.43%
3 года*
16.33%
5 лет*
12.18%
10 лет*
7.99%

QTEC

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
26.73%
С начала года
30.45%
1 год
38.73%
3 года*
24.65%
5 лет*
14.41%
10 лет*
21.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и QTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.35%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		30.45%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%

Correlation

The correlation between FTQI and QTEC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.57

Over the past year, FTQI and QTEC have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTQI и QTEC

Секторы
FTQI
QTEC

Технологии

49.4%
89.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Финансовые услуги

5.5%

-

Промышленность

4.1%
1.4%

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

FTQI
49.4%
QTEC
89.8%

Коммуникационные услуги

FTQI
11.8%
QTEC
5.8%

Потребительский циклический сектор

FTQI
10.5%
QTEC
3.0%

Потребительский защитный сектор

FTQI
6.2%
QTEC

-

Здравоохранение

FTQI
6.0%
QTEC

-

Финансовые услуги

FTQI
5.5%
QTEC

-

Промышленность

FTQI
4.1%
QTEC
1.4%

Энергетика

FTQI
2.3%
QTEC

-

Коммунальные услуги

FTQI
1.5%
QTEC

-

Сырьевые материалы

FTQI
1.4%
QTEC

-

Недвижимость

FTQI
1.3%
QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с RSPTQTEC с QQXTQTEC с QQQJQTEC с VOO

Доходность на риск

FTQI vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTQIQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.42

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.92

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.43

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.35

7.30

+12.05

FTQI vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа QTEC равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTQI и QTEC

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-58.86%

+39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-16.03%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-29.00%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-45.54%

+26.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-45.54%

+26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-10.56%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.86%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

5.32%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и QTEC

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 2.95%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

10.95%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

23.41%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

27.51%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

29.95%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

27.82%

-14.86%

Сравнение комиссий FTQI и QTEC

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и QTEC

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности QTEC в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.96%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and QTEC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (10.95%) compared to FTQI (2.95%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs QTEC's -58.86%.

On 10-year performance, QTEC leads with 21.23% vs 7.99% for FTQI. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 21.23% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.96%, compared with 0.01% for QTEC.

FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.57% for QTEC.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор