PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - FTQI tracks the NASDAQ-100 Index while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, FTQI returned 28.07% vs 25.69% for QNXT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и QNXT

2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%4.06%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between FTQI and QNXT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between FTQI and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTQI и QNXT

Секторы
FTQI
QNXT

Технологии

35.5%
40.3%

Финансовые услуги

13.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
17.0%

Здравоохранение

8.4%
7.5%

Энергетика

7.4%
2.7%

Промышленность

7.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.7%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.8%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Технологии

FTQI
35.5%
QNXT
40.3%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
QNXT
1.0%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
QNXT
17.0%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
QNXT
7.5%

Энергетика

FTQI
7.4%
QNXT
2.7%

Промышленность

FTQI
7.4%
QNXT
10.6%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
QNXT
5.7%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
QNXT

-

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
QNXT
6.1%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
QNXT
8.8%

Недвижимость

FTQI
2.0%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

FTQI vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.72

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.40

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.54

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

8.28

+13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.72

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.91

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FTQI и QNXT

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-22.25%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-10.16%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.78%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.11%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и QNXT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 1.66%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.52%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.84%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

15.02%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

19.71%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

19.71%

-6.36%

Сравнение комиссий FTQI и QNXT

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и QNXT

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности QNXT в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and QNXT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, FTQI leads with 28.07% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 28.07% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 0.59% for QNXT.

FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.20% for QNXT.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор