PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.34% vs 41.82% for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QQQ

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%4.01%

Correlation

The correlation between QNXT and QQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between QNXT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и QQQ

Секторы
QNXT
QQQ

Технологии

40.3%
53.8%

Потребительский циклический сектор

17.0%
12.3%

Промышленность

10.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.8%

Здравоохранение

7.5%
4.2%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

2.7%
0.6%

Финансовые услуги

1.0%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Технологии

QNXT
40.3%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
QQQ
12.3%

Промышленность

QNXT
10.6%
QQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
QQQ
4.2%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
QQQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
QQQ
7.7%

Энергетика

QNXT
2.7%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QNXT
0.3%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

QNXT

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VTQNXT с FTCS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QNXT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.64

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.45

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.51

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

13.49

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.64

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.41

+0.49

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QQQ

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-82.97%

+60.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.96%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.26%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-32.79%

+29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.11%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QQQ

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.52%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.49%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.10%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.94%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

22.38%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.29%

-2.56%

Сравнение комиссий QNXT и QQQ

QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QQQ

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and QQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 25.34% for QNXT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.

QNXT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.38% for QQQ.

QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор