Сравнение QNXT с OUSA
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 22.51% vs 16.43% for OUSA. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.
QNXT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 15.94%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.49%
OUSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 10.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $787.13K | $1.27M | $1.35M | |
| $142.45K | $108.80K | $236.25K |
Сравнение доходности по годам QNXT и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.35% | 14.97% | -2.58% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 8.40% | 10.23% | -1.23% |
Correlation
The correlation between QNXT and OUSA is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between QNXT and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. OUSA — Ранг доходности на риск
QNXT
OUSA
Сравнение QNXT c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNXT | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.97 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.89 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNXT и OUSA
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -33.12% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -8.36% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.04% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.49% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.39% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и OUSA
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.82% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 8.10% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 10.22% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 13.39% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 15.19% | +4.40% |
Сравнение комиссий QNXT и OUSA
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и OUSA
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности OUSA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.33% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.66% | 0.64% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and OUSA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNXT has higher volatility (4.35%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs OUSA's -33.12%.
On 1-year performance, QNXT leads with 22.51% vs 16.43% for OUSA. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 22.51% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.
OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.66% for QNXT.
QNXT is categorized as Nasdaq-100, while OUSA is Quality Factor. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.48% for OUSA.
OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор