PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.34% vs 41.98% for QQQM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QQQM

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%4.02%

Correlation

The correlation between QNXT and QQQM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between QNXT and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и QQQM

Секторы
QNXT
QQQM

Технологии

40.3%
53.8%

Потребительский циклический сектор

17.0%
12.3%

Промышленность

10.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.8%

Здравоохранение

7.5%
4.2%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

2.7%
0.6%

Финансовые услуги

1.0%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Технологии

QNXT
40.3%
QQQM
53.8%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
QQQM
12.3%

Промышленность

QNXT
10.6%
QQQM
2.8%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
QQQM
15.8%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
QQQM
4.2%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
QQQM
1.4%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
QQQM
7.7%

Энергетика

QNXT
2.7%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QNXT
0.3%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

QNXT

-

QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VTQNXT с FTCS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QNXT vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.65

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.46

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.53

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

13.52

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.65

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QQQM

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-35.04%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.96%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.20%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.25%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.11%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QQQM

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.52%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.48%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.05%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.91%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

22.24%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.12%

-2.39%

Сравнение комиссий QNXT и QQQM

QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QQQM

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and QQQM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 41.98% vs 25.34% for QNXT. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 41.98% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.

QNXT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.41% for QQQM.

QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор