PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QNXT is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QNXT returned 25.34% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%3.98%

Correlation

The correlation between QNXT and GPIQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between QNXT and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и GPIQ

Секторы
QNXT
GPIQ

Технологии

40.3%
53.8%

Потребительский циклический сектор

17.0%
12.3%

Промышленность

10.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.8%

Здравоохранение

7.5%
4.2%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

2.7%
0.6%

Финансовые услуги

1.0%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Технологии

QNXT
40.3%
GPIQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
GPIQ
12.3%

Промышленность

QNXT
10.6%
GPIQ
2.9%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
GPIQ
15.8%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
GPIQ
4.2%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
GPIQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
GPIQ
7.7%

Энергетика

QNXT
2.7%
GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QNXT
0.3%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

QNXT

-

GPIQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QNXT vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.81

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.71

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.96

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

17.48

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.81

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.78

-0.89

Просадки

Сравнение просадок QNXT и GPIQ

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-21.06%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.51%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.19%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.27%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.15%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и GPIQ

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 3.52% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.44%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

13.40%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.47%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

17.47%

+2.26%

Сравнение комиссий QNXT и GPIQ

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и GPIQ

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and GPIQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 25.34% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.60% for QNXT.

They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор