PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.34% vs 32.04% for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и GLD

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%-4.22%

Correlation

The correlation between QNXT and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.09

Сравнение распределения секторов QNXT и GLD

Секторы
QNXT
GLD

Технологии

40.3%

-

Потребительский циклический сектор

17.0%

-

Промышленность

10.6%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

2.7%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Технологии

QNXT
40.3%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
GLD

-

Промышленность

QNXT
10.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
GLD

-

Здравоохранение

QNXT
7.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
GLD

-

Энергетика

QNXT
2.7%
GLD

-

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
GLD

-

Недвижимость

QNXT
0.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

QNXT

-

GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VTQNXT с FTCS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

QNXT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.21

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.60

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.68

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

4.15

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.60

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QNXT и GLD

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-45.56%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-19.21%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-17.75%

+17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-16.16%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

7.73%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и GLD

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.51%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

23.16%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

26.61%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

18.00%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

15.95%

+3.78%

Сравнение комиссий QNXT и GLD

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и GLD

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs 25.34% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

QNXT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for GLD.

QNXT is categorized as Nasdaq-100, while GLD is Gold. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.40% for GLD.

QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор