Сравнение QNXT с QTOP
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 22.51% vs 30.13% for QTOP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 17.52%.
QNXT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 15.94%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.49%
QTOP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 17.52%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $142.45K | $108.80K | $236.25K | |
| $6.62M | $5.91M | $6.98M |
Сравнение доходности по годам QNXT и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.35% | 14.97% | -2.58% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.52% | 22.19% | 6.25% |
Correlation
The correlation between QNXT and QTOP is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between QNXT and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. QTOP — Ранг доходности на риск
QNXT
QTOP
Сравнение QNXT c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNXT | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.32 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.17 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNXT и QTOP
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -23.28% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -13.02% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.43% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.93% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.21% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и QTOP
Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 4.35%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 8.83% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 18.31% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 21.59% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 23.91% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 23.91% | -4.32% |
Сравнение комиссий QNXT и QTOP
И QNXT, и QTOP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и QTOP
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QTOP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.66% | 0.64% | 0.22% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and QTOP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTOP has higher volatility (8.83%) compared to QNXT (4.35%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QTOP's -23.28%.
On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs 22.51% for QNXT. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs 22.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT and QTOP have the same expense ratio: 0.20% per year.
QNXT has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.33% for QTOP.
QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index.
QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор