PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QTOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.34% vs 45.99% for QTOP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 22.71%.

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QTOP

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%

Correlation

The correlation between QNXT and QTOP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between QNXT and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и QTOP

Секторы
QNXT
QTOP

Технологии

40.3%
57.7%

Потребительский циклический сектор

17.0%
10.4%

Промышленность

10.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
17.7%

Здравоохранение

7.5%
3.3%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.5%

Энергетика

2.7%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.5%

Технологии

QNXT
40.3%
QTOP
57.7%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
QTOP
10.4%

Промышленность

QNXT
10.6%
QTOP
0.9%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
QTOP
17.7%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
QTOP
3.3%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
QTOP

-

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
QTOP
8.5%

Энергетика

QNXT
2.7%
QTOP

-

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
QTOP

-

Недвижимость

QNXT
0.3%
QTOP

-

Сырьевые материалы

QNXT

-

QTOP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VTQNXT с FTCS
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

QNXT vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.66

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.44

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.59

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

13.20

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.66

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.48

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QTOP

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-23.28%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.88%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.21%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.82%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.49%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QTOP

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.52%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.23%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

13.43%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.40%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

22.70%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.70%

-2.97%

Сравнение комиссий QNXT и QTOP

И QNXT, и QTOP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QTOP

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QTOP в 0.32%

ПозицияTTM20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and QTOP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (5.23%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 25.34% for QNXT. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT and QTOP have the same expense ratio: 0.20% per year.

QNXT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.32% for QTOP.

QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор