PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с QBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds - FTQI tracks the NASDAQ-100 Index while QBUF tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, FTQI returned 28.07% vs 11.91% for QBUF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.76%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и QBUF

2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%7.96%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%

Correlation

The correlation between FTQI and QBUF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between FTQI and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTQI и QBUF

Секторы
FTQI
QBUF

Технологии

35.5%
50.7%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Энергетика

7.4%
0.7%

Промышленность

7.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.7%

Сырьевые материалы

3.9%
1.3%

Коммунальные услуги

3.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

FTQI
35.5%
QBUF
50.7%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
QBUF
0.2%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
QBUF
12.5%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
QBUF
5.1%

Энергетика

FTQI
7.4%
QBUF
0.7%

Промышленность

FTQI
7.4%
QBUF
3.3%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
QBUF
8.7%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
QBUF
1.3%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
QBUF
1.6%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
QBUF
15.8%

Недвижимость

FTQI
2.0%
QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

FTQI vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.28

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.20

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

5.18

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

17.77

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.36

-0.84

Просадки

Сравнение просадок FTQI и QBUF

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-8.84%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-2.31%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-0.82%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.67%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и QBUF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.23%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

3.87%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

5.25%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

8.46%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

8.46%

+4.89%

Сравнение комиссий FTQI и QBUF

FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и QBUF

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and QBUF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (1.66%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, FTQI leads with 28.07% vs 11.91% for QBUF. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 28.07% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 0.00% for QBUF.

FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while QBUF tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.79% for QBUF.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор