Сравнение FTQI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
FTQI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.03% | 12.68% | 18.30% | 7.74% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
FTQI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.99%
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и MRNY
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
FTQI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
FTQI
MRNY
Сравнение FTQI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.68 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.78 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 3.56 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.51 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и MRNY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и MRNY
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.81% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и MRNY
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -82.15% | +62.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -31.53% | +24.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -67.59% | +65.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -51.56% | +47.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 15.79% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и MRNY
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 5.31%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 12.41% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 39.37% | -30.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 51.86% | -34.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 51.36% | -36.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 51.36% | -37.95% |