PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с KQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. FTQI is passively managed, while KQQQ is actively managed. Over the past year, FTQI returned 25.86% vs 30.63% for KQQQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 13.45%.

FTQI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.54%
С начала года
10.52%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.86%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
8.52%

KQQQ

1 день
0.02%
1 месяц
-4.38%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и KQQQ

2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.52%12.68%7.38%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.45%16.64%11.50%

Correlation

The correlation between FTQI and KQQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between FTQI and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTQI и KQQQ

Секторы
FTQI
KQQQ

Технологии

49.4%
50.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
28.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
17.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

6.0%
0.1%

Финансовые услуги

5.5%
1.3%

Промышленность

4.1%
2.6%

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

FTQI
49.4%
KQQQ
50.8%

Коммуникационные услуги

FTQI
11.8%
KQQQ
28.7%

Потребительский циклический сектор

FTQI
10.5%
KQQQ
17.9%

Потребительский защитный сектор

FTQI
6.2%
KQQQ

-

Здравоохранение

FTQI
6.0%
KQQQ
0.1%

Финансовые услуги

FTQI
5.5%
KQQQ
1.3%

Промышленность

FTQI
4.1%
KQQQ
2.6%

Энергетика

FTQI
2.3%
KQQQ

-

Коммунальные услуги

FTQI
1.5%
KQQQ

-

Сырьевые материалы

FTQI
1.4%
KQQQ

-

Недвижимость

FTQI
1.3%
KQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI

Доходность на риск

FTQI vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTQIKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.59

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.17

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.78

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

5.75

+14.05

FTQI vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа KQQQ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTQI и KQQQ

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-26.15%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-17.30%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.80%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.69%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

5.34%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и KQQQ

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 3.18%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.72%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

15.76%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

19.39%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

23.67%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

23.67%

-10.35%

Сравнение комиссий FTQI и KQQQ

FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и KQQQ

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности KQQQ в 15.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.00%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.10%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and KQQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (7.72%) compared to FTQI (3.18%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 30.63% vs 25.86% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.63% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 15.10%, compared with 12.00% for FTQI.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Kurv. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.99% for KQQQ.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор