Сравнение FTQI с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTQI и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 10.46% | -6.54% | 13.98% | -5.25% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и KNG
И FTQI, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
FTQI vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTQI
KNG
Сравнение FTQI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.35 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.60 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.49 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 1.73 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.35 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и KNG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и KNG
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и KNG
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -35.12% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -8.61% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -18.20% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -6.77% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.10% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.97% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и KNG
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.37% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 7.47% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.64% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.62% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.30% | -3.89% |