PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTQI returned 10.97%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-5.25%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FTQI and KNG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FTQI and KNG has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTQI и KNG

Секторы
FTQI
KNG

Технологии

35.5%
4.3%

Финансовые услуги

13.3%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.5%

Здравоохранение

8.4%
10.1%

Энергетика

7.4%
3.0%

Промышленность

7.4%
20.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
23.5%

Сырьевые материалы

3.9%
10.2%

Коммунальные услуги

3.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.0%
4.4%

Технологии

FTQI
35.5%
KNG
4.3%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
KNG
12.7%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
KNG
5.5%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
KNG
10.1%

Энергетика

FTQI
7.4%
KNG
3.0%

Промышленность

FTQI
7.4%
KNG
20.3%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
KNG
23.5%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
KNG
10.2%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
KNG
6.1%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
KNG

-

Недвижимость

FTQI
2.0%
KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FTQI vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.85

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.32

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

1.01

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

2.61

+19.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.85

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTQI и KNG

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-35.12%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.61%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-14.24%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-18.20%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.03%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.13%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.33%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и KNG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 1.66%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.26%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.44%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

10.22%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.60%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.18%

-3.83%

Сравнение комиссий FTQI и KNG

И FTQI, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и KNG

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and KNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FTQI leads with 10.97% vs 4.50% for KNG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTQI has performed better with a 10.97% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI and KNG have the same expense ratio: 0.75% per year.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 8.59% for KNG.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while KNG is Dividend. FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор