PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с KNG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTQI returned 10.90%/yr vs 5.58%/yr for KNG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 6.46%.

FTQI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.54%
С начала года
10.52%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.86%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
8.52%

KNG

1 день
0.66%
1 месяц
3.86%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.62%
1 год
12.70%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.52%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-5.73%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		6.46%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between FTQI and KNG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FTQI and KNG has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTQI и KNG

Секторы
FTQI
KNG

Технологии

49.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
23.6%

Здравоохранение

6.0%
10.2%

Финансовые услуги

5.5%
12.8%

Промышленность

4.1%
20.2%

Энергетика

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.5%
5.7%

Сырьевые материалы

1.4%
10.2%

Недвижимость

1.3%
4.6%

Технологии

FTQI
49.4%
KNG
4.6%

Коммуникационные услуги

FTQI
11.8%
KNG

-

Потребительский циклический сектор

FTQI
10.5%
KNG
5.3%

Потребительский защитный сектор

FTQI
6.2%
KNG
23.6%

Здравоохранение

FTQI
6.0%
KNG
10.2%

Финансовые услуги

FTQI
5.5%
KNG
12.8%

Промышленность

FTQI
4.1%
KNG
20.2%

Энергетика

FTQI
2.3%
KNG
2.9%

Коммунальные услуги

FTQI
1.5%
KNG
5.7%

Сырьевые материалы

FTQI
1.4%
KNG
10.2%

Недвижимость

FTQI
1.3%
KNG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FTQI vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTQIKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.23

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.86

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.48

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

3.72

+16.08

FTQI vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTQI и KNG

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-35.12%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.61%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-14.24%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-18.20%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.97%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.12%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

3.42%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и KNG

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.18% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.10%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.65%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

10.40%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.58%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

17.15%

-3.83%

Сравнение комиссий FTQI и KNG

И FTQI, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и KNG

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности KNG в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.00%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.07%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and KNG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (3.18%) compared to KNG (3.10%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FTQI leads with 10.90% vs 5.58% for KNG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTQI has performed better with a 10.90% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI and KNG have the same expense ratio: 0.75% per year.

FTQI has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 9.07% for KNG.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while KNG is Dividend. FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор