Сравнение FTQI с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
FTQI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQI и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 8.64% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и KHPI
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
FTQI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
FTQI
KHPI
Сравнение FTQI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.46 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.70 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 7.46 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и KHPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и KHPI
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и KHPI
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -10.58% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -6.55% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -4.71% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -1.28% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.49% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и KHPI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.26% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 5.28% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 10.97% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 9.78% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 9.78% | +3.63% |