PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTQI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTQI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQI и IWMI


2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
-0.38%12.68%8.83%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.


FTQI

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.73%
1 год
19.71%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.58%
10 лет*
6.96%

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Сравнение комиссий FTQI и IWMI

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.


Доходность на риск

FTQI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTQIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.98

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.09

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

9.62

+0.40

FTQI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTQIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между FTQI и IWMI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и IWMI

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности IWMI в 14.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
11.85%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQI и IWMI

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и IWMI.


Загрузка...

Показатели просадок


FTQIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-23.88%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.42%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-4.80%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.44%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.70%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и IWMI

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 5.36%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTQIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.95%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

11.89%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.09%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

18.28%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

18.28%

-4.87%