PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTQI с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTQI и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQI и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
-0.38%12.68%18.30%23.63%-8.77%7.36%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FTQI

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.73%
1 год
19.71%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.58%
10 лет*
6.96%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FTQI и IGLD

FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FTQI vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTQIIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.17

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.27

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

9.64

+0.37

FTQI vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTQIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.06

-0.60

Корреляция

Корреляция между FTQI и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и IGLD

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
11.85%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQI и IGLD

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTQIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-18.59%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-17.56%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-18.59%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-10.51%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.01%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.13%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 5.36%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTQIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

10.62%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

21.23%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

23.76%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.90%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

14.86%

-1.45%