Сравнение FTQI с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FTQI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQI и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 7.36% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и IGLD
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FTQI vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FTQI
IGLD
Сравнение FTQI c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.17 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.27 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 9.64 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и IGLD
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и IGLD
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -18.59% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -17.56% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -18.59% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -10.51% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.01% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.13% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 5.36%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 10.62% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 21.23% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 23.76% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.90% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.86% | -1.45% |