Сравнение FTQI с BTCI
FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. FTQI is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, FTQI returned 25.27% vs -38.83% for BTCI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -23.79%.
FTQI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 7.14%
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.16M | $12.17M | $21.35M | |
| $11.50M | $8.69M | $6.02M |
Сравнение доходности по годам FTQI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 14.01% | 12.68% | 3.42% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between FTQI and BTCI is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
FTQI
BTCI
Сравнение FTQI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.80 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -1.25 | +19.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTQI и BTCI
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -48.42% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -48.42% | +42.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -43.65% | +43.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -17.99% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 31.16% | -29.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и BTCI
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 3.82%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.58% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 30.03% | -20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 39.95% | -28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 39.56% | -24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 39.56% | -26.62% |
Сравнение комиссий FTQI и BTCI
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и BTCI
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что меньше доходности BTCI в 40.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.03% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTQI and BTCI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (6.58%) compared to FTQI (3.82%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 25.27% vs -38.83% for BTCI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 25.27% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 40.21%, compared with 11.03% for FTQI.
FTQI is categorized as Nasdaq-100, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.99% for BTCI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTQI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор