Сравнение FTQI с BTCI
FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. FTQI is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, FTQI returned 26.34% vs -41.43% for BTCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTQI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 3.42% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between FTQI and BTCI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
FTQI
BTCI
Сравнение FTQI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.83 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.86 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | -1.41 | +21.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTQI и BTCI
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -48.42% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -48.42% | +42.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -44.25% | +43.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -17.15% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 29.39% | -28.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и BTCI
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 2.92%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 9.70% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 31.60% | -22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 39.91% | -29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 40.04% | -25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 40.04% | -27.06% |
Сравнение комиссий FTQI и BTCI
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и BTCI
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTQI and BTCI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -41.43% for BTCI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 10.92% for FTQI.
FTQI is categorized as Nasdaq-100, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.99% for BTCI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTQI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор