PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с BTCI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. FTQI is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, FTQI returned 25.86% vs -40.76% for BTCI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.86%.

FTQI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.54%
С начала года
10.52%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.86%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
8.52%

BTCI

1 день
-0.88%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.65%
1 год
-40.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и BTCI

2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.52%12.68%3.42%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-29.86%-1.09%26.12%

Correlation

The correlation between FTQI and BTCI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.46

The correlation between FTQI and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

FTQI vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTQIBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-1.03

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-1.49

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.83

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

-0.85

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

-1.49

+21.29

FTQI vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTQI и BTCI

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-48.13%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-48.13%

+41.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-48.13%

+47.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-16.20%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

27.33%

-26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и BTCI

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 3.18%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

12.99%

-9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

31.43%

-22.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

39.86%

-29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

40.37%

-25.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

40.37%

-27.05%

Сравнение комиссий FTQI и BTCI

FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и BTCI

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности BTCI в 45.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		45.80%36.46%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.00%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and BTCI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (12.99%) compared to FTQI (3.18%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs BTCI's -48.13%.

On 1-year performance, FTQI leads with 25.86% vs -40.76% for BTCI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 25.86% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 12.00% for FTQI.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.99% for BTCI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор