Сравнение FTQGX с INSAX

С начала года, FTQGX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у INSAX с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции FTQGX превзошли акции INSAX по среднегодовой доходности: 16.07% против 4.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии INSAX в 1.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTQGX и INSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, тогда как INSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, примерно равная максимальной просадке INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и INSAX.

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.