PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и RYOTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.85%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий FTMSX и RYOTX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.73

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.37

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.26

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

11.42

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.73

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.30

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между FTMSX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и RYOTX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и RYOTX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-56.86%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.59%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-35.84%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-7.15%

-18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-9.47%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.88%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и RYOTX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеют волатильность 8.71% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

9.07%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

17.62%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

26.53%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

23.39%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

23.03%

+7.65%