PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с DFISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и DFISX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-3.53%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%25.13%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%.

FTMSX

1 день
-2.07%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-6.44%
1 год
18.30%
3 года*
3.87%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
—

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с AZBIX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий FTMSX и DFISX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

FTMSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.99

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.56

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.34

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

9.16

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.99

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между FTMSX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и DFISX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и DFISX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-60.66%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-11.96%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-35.06%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-9.09%

-19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-11.69%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.05%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и DFISX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.81%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

10.46%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

15.63%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

15.80%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.67%

16.13%

+14.54%