Сравнение FTLS с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
FTLS и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 4.13% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 9.10% против 5.50% соответственно.
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
VAMO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и VAMO
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
FTLS vs. VAMO — Ранг доходности на риск
FTLS
VAMO
Сравнение FTLS c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.99 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.86 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.01 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 13.07 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.99 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и VAMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и VAMO
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и VAMO
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -41.84% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -5.55% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -17.25% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | -41.84% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.83% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -10.10% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.70% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и VAMO
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеют волатильность 2.93% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.04% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 8.77% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.39% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 17.92% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 18.09% | -6.78% |