PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTLS returned 9.83%/yr vs 5.64%/yr for VAMO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 9.83% против 5.64% соответственно.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%

Correlation

The correlation between FTLS and VAMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FTLS и VAMO

Секторы
FTLS
VAMO

Технологии

26.9%
8.3%

Финансовые услуги

19.9%
38.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
33.5%

Здравоохранение

8.4%
17.5%

Промышленность

7.6%
21.4%

Энергетика

7.3%
34.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.0%

Сырьевые материалы

5.1%
7.3%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%
1.6%

Технологии

FTLS
26.9%
VAMO
8.3%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
VAMO
38.8%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
VAMO
33.5%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
VAMO
17.5%

Промышленность

FTLS
7.6%
VAMO
21.4%

Энергетика

FTLS
7.3%
VAMO
34.0%

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
VAMO
6.5%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
VAMO
5.0%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
VAMO
7.3%

Недвижимость

FTLS
1.9%
VAMO

-

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
VAMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с JEPQ

Доходность на риск

FTLS vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.63

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.40

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.28

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

9.47

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.47

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.31

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.24

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FTLS и VAMO

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-41.84%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-5.55%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-11.61%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-17.25%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

-41.84%

+21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.76%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-9.98%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.92%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и VAMO

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.81%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.97%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

7.66%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

11.19%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

17.34%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

18.09%

-6.79%

Сравнение комиссий FTLS и VAMO

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и VAMO

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and VAMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.97%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs VAMO's -41.84%.

On 10-year performance, FTLS leads with 9.83% vs 5.64% for VAMO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.83% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.63% for VAMO.

FTLS is categorized as Long-Short, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.65% for VAMO.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор