PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с TDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. FTLS is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 10 years, FTLS returned 9.83%/yr vs 19.34%/yr for TDIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 30.57%. За последние 10 лет акции FTLS уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.83% против 19.34% соответственно.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

TDIV

1 день
-1.79%
1 месяц
15.82%
С начала года
30.57%
6 месяцев
28.79%
1 год
53.63%
3 года*
33.27%
5 лет*
19.29%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		30.57%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FTLS and TDIV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

0.73

The correlation between FTLS and TDIV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTLS и TDIV

Секторы
FTLS
TDIV

Технологии

26.9%
85.0%

Финансовые услуги

19.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.6%
1.6%

Энергетика

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.1%
13.4%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

FTLS
26.9%
TDIV
85.0%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
TDIV

-

Здравоохранение

FTLS
8.4%
TDIV

-

Промышленность

FTLS
7.6%
TDIV
1.6%

Энергетика

FTLS
7.3%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
TDIV
13.4%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
TDIV

-

Недвижимость

FTLS
1.9%
TDIV

-

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FTLS vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.93

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.85

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

5.02

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

15.64

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.93

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.88

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FTLS и TDIV

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-31.97%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-10.74%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-23.00%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-31.97%

+20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

-31.97%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.79%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.84%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.44%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.81%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

6.86%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

13.91%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

18.47%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

20.67%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

20.85%

-9.55%

Сравнение комиссий FTLS и TDIV

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и TDIV

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TDIV в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.12%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and TDIV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (6.86%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 19.34% vs 9.83% for FTLS. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 19.34% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

TDIV has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.90% for FTLS.

FTLS is categorized as Long-Short, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор