PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с MNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с MNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. FTLS is actively managed, while MNA is passively managed. Over the past 10 years, FTLS returned 9.83%/yr vs 2.67%/yr for MNA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.77%/yr for MNA.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции MNA по среднегодовой доходности: 9.83% против 2.67% соответственно.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

MNA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.69%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и MNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.26%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%

Correlation

The correlation between FTLS and MNA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FTLS и MNA

Секторы
FTLS
MNA

Технологии

26.9%
8.3%

Финансовые услуги

19.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.4%

Здравоохранение

8.4%
11.3%

Промышленность

7.6%
22.3%

Энергетика

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
9.2%

Сырьевые материалы

5.1%
10.3%

Недвижимость

1.9%
5.1%

Коммунальные услуги

0.9%
15.3%

Технологии

FTLS
26.9%
MNA
8.3%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
MNA
11.4%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
MNA
2.4%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
MNA
11.3%

Промышленность

FTLS
7.6%
MNA
22.3%

Энергетика

FTLS
7.3%
MNA

-

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
MNA
4.4%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
MNA
9.2%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
MNA
10.3%

Недвижимость

FTLS
1.9%
MNA
5.1%

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
MNA
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ

Доходность на риск

FTLS vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.78

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.17

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.65

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

6.64

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа MNA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.78

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FTLS и MNA

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и MNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-16.68%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-1.40%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-3.01%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-10.45%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

-16.68%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.06%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.83%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.56%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и MNA

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеют волатильность 1.81% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.85%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

3.56%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

4.74%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

4.99%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

6.55%

+4.75%

Сравнение комиссий FTLS и MNA

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и MNA

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and MNA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.85%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs MNA's -16.68%.

On 10-year performance, FTLS leads with 9.83% vs 2.67% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.83% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for MNA.

FTLS is categorized as Long-Short, while MNA is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and New York Life. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.77% for MNA.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и MNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор