PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с LSEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FTLS returned 14.27% vs 25.44% for LSEQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FTLS charges 1.60%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.40%.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

LSEQ

1 день
1.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
27.40%
6 месяцев
26.84%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%2.20%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.40%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between FTLS and LSEQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FTLS и LSEQ

Секторы
FTLS
LSEQ

Технологии

26.9%
-10.9%

Финансовые услуги

19.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
17.3%

Здравоохранение

8.4%
14.7%

Промышленность

7.6%
6.5%

Энергетика

7.3%
15.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.0%

Сырьевые материалы

5.1%
27.3%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%
3.1%

Технологии

FTLS
26.9%
LSEQ
-10.9%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
LSEQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
LSEQ
17.3%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
LSEQ
14.7%

Промышленность

FTLS
7.6%
LSEQ
6.5%

Энергетика

FTLS
7.3%
LSEQ
15.0%

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
LSEQ
5.2%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
LSEQ
7.0%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
LSEQ
27.3%

Недвижимость

FTLS
1.9%
LSEQ

-

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
LSEQ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAILSEQ с NLSI

Доходность на риск

FTLS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.70

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.38

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.45

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

9.40

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.19

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FTLS и LSEQ

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-8.35%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-7.40%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.66%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.23%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.78%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и LSEQ

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.81%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

5.48%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

12.75%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

15.09%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.32%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

14.32%

-3.02%

Сравнение комиссий FTLS и LSEQ

FTLS берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и LSEQ

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and LSEQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.48%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.44% vs 14.27% for FTLS. On fees, FTLS is cheaper at 1.60% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.44% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTLS is cheaper with a 1.60% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.90% for FTLS.

They also come from different issuers: First Trust and Harbor. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 1.70% for LSEQ.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор