PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

FTLS и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLS и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLS и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%9.09%18.80%2.20%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		20.53%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 20.53%.

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

LSEQ

1 день
0.81%
1 месяц
-2.31%
С начала года
20.53%
6 месяцев
21.15%
1 год
17.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFTLSEQ с EHLS

Сравнение комиссий FTLS и LSEQ

FTLS берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

FTLS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSLSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.66

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.54

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

4.60

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.10

-0.33

Корреляция

Корреляция между FTLS и LSEQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и LSEQ

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LSEQ в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.83%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и LSEQ

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLSLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-8.35%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.40%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.60%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.34%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.08%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и LSEQ

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.91%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLSLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.23%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

12.47%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

15.88%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

14.23%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

14.23%

-2.93%